Le Bande di Bollinger sono state inventate nel 1983 da John Bollinger. Sono un utile strumento per l'analisi tecnica infatti sono usate molto spesso dai trader per valutare l'azione dei prezzi e la volatilità di un titolo.
Una banda di Bollinger è composta da una banda centrale che è una media mobile (sul grafico qui sotto è la linea arancione) e da una banda superiore e una inferiore (le linee blu nel grafico sotto). Queste bande ,superiore e inferiore, sono impostate sopra e sotto la media mobile di un certo numero di deviazioni standard del prezzo, incorporando così la volatilità. Il principio generale è che confrontando la posizione di un titolo rispetto alle bande, un trader può essere in grado di determinare se il prezzo di un titolo è relativamente basso o relativamente alto. Inoltre, l'ampiezza della banda può essere un indicatore della sua volatilità: bande più strette indicano minore volatilità mentre bande più larghe indicano maggiore volatilità.
Le bande di Bollinger utilizzano tipicamente una media mobile di 20 periodi, dove il "periodo" potrebbe essere di 1 minuto, 5 minuti o 30 minuti, un'ora o un giorno. Per impostazione predefinita, le bande superiore e inferiore sono impostate due deviazioni standard sopra e sotto la media mobile. Tuttavia, i trader possono personalizzare il numero di periodi nella media mobile e il numero di deviazioni.
Puoi "divertirti" a cambiare tutti i valori usando la pagina tradingview di altogain --> seleziona il titolo da analizzare --> vai su Indicators --> seleziona Bollinger Bands .
Per iniziare comunque, non è necessario conoscere le deviazioni e i periodi; una volta che prenderai familiarità, potrai cambiare questi parametri.
E' sicuramente più importante capire alcuni modi in cui puoi applicare le bande di Bollinger al tuo trading.
La prima cosa che dovresti sapere sulle bande di Bollinger è che il prezzo tende a tornare al centro delle bande: questa è l'idea alla base del " Bollinger Bounce " (rimbalzo di Bollinger).
Le bande di Bollinger agiscono come livelli di supporto e resistenza dinamici . Più lungo è il periodo di tempo in cui ti trovi, più forti tendono ad essere queste bande. Molti trader hanno sviluppato sistemi che prosperano su questi rimbalzi e questa strategia viene utilizzata al meglio quando non c'è una tendenza chiara del mercato.
Bisogna fare attenzione alla larghezza delle bande ed evitare di fare trading sul Bollinger Bounce quando le bande sono in espansione perché questo di solito significa che il prezzo non si muove all'interno di un intervallo ma in un trend. Invece bisogna trovare le condizioni in cui le bande sono stabili o addirittura si contraggono perchè da lì il titolo può prendere forza nelle due direzioni.
Se un trend rialzista è abbastanza forte, raggiungerà regolarmente la banda superiore. Un trend rialzista che raggiunge la banda superiore indica che il titolo sta spingendo verso l'alto.
Se il prezzo si ritira all'interno dei trend rialzisti e rimane al di sopra della banda centrale e torna successivamente alla banda superiore, ciò indica molta forza.
Generalmente, un prezzo nel trend rialzista non dovrebbe toccare la banda inferiore e, se lo fa, è un segnale di avvertimento per un'inversione o che il titolo sta perdendo forza.
La maggior parte dei trader mira a trarre profitto dai forti trend rialzisti prima che si verifichi un'inversione. Una volta che un titolo non riesce a raggiungere un nuovo picco, i trader tendono a vendere l'asset; è per questo motivo che generalmente più il titolo sale per raggiungere e superare il nuovo picco e più la forza diminuisce e la probabilità di una inversione di trend aumenta.
Dall'altra parte, le bande di Bollinger possono essere utilizzate per determinare quanto fortemente sta scendendo un asset e quando sta potenzialmente invertendo una tendenza al rialzo. In una forte tendenza al ribasso, il prezzo correrà lungo la banda inferiore, e questo dimostra che l'attività di vendita rimane forte. Ma se il prezzo non tocca o non si sposta lungo la banda inferiore, è un'indicazione che la tendenza al ribasso potrebbe perdere slancio.
Quando ci sono ribassi dei prezzi e il prezzo rimane al di sotto della banda centrale e poi torna alla banda inferiore, è un'indicazione di molta forza del trend ribassista. In una tendenza al ribasso, i prezzi non dovrebbero superare la banda superiore poiché ciò indicherebbe che la tendenza potrebbe essere invertita o che sta rallentando.
Gli investitori devono identificare qualsiasi segno di tendenza al ribasso con sufficiente anticipo per proteggere i loro investimenti quindi se le bande inferiori mostrano una costante tendenza al ribasso bisognerebbe evitare di entrare in operazioni che potrebbero essere lunghe o che si riveleranno non redditizie.
Altro movimento da considerare è il "Bollinger Squeeze": il nome è abbastanza autoesplicativo. Quando le bande si uniscono o per lo meno si avvicinano molto, di solito significa che si sta preparando un breakout. Se le candele iniziano a superare la banda superiore, il movimento continuerà solitamente a salire. Se le candele iniziano a scendere al di sotto della banda inferiore, il prezzo di solito continua a scendere.
Se guardiamo la figura in basso, si può notare come le bande si stringono insieme e il prezzo ha appena iniziato a uscire dalla fascia alta.
Questa è una situazione che non si verifica tutti i giorni ma probabilmente puoi individuarli un paio di volte alla settimana se analizzi un grafico a 15 minuti.
Sebbene le bande di Bollinger siano strumenti utili per i trader tecnici, ci sono alcune limitazioni che i trader dovrebbero considerare. Una di queste limitazioni è che le bande di Bollinger sono principalmente reattive, non predittive. Le bande reagiranno ai cambiamenti nei movimenti dei prezzi, sia al rialzo che al ribasso, ma non prevedono i prezzi. In altre parole, come la maggior parte degli indicatori tecnici, le Bande di Bollinger sono un indicatore ritardato. Questo perché lo strumento si basa su una media mobile semplice, che prende il prezzo medio di diverse barre di prezzo.
Sebbene i trader possano utilizzare le bande per valutare le tendenze, non possono utilizzare lo strumento da solo per fare previsioni sui prezzi e quindi bisognerebbe utilizzare il sistema insieme a due o tre strumenti non correlati che forniscono altri segnali di mercato.
Un'altra limitazione delle bande di Bollinger è che le impostazioni standard non funzioneranno per tutti i titoli. I trader devono trovare impostazioni che consentano loro di stabilire linee guida per titoli specifici che stanno negoziando. Se le impostazioni della banda selezionata non funzionano, i trader dovrebbero modificare le impostazioni o utilizzare uno strumento completamente diverso.